Démo du système de négociation en temps réel Bonjour là Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez peut-être vous abonner au flux RSS ou au courrier électronique pour les mises à jour sur les sujets Matlab non documentés. Le 23 mai 2013, j'ai fait une présentation lors de la conférence MATLAB Computational Finance à New York. La salle était pleine de près de 200 professionnels dans le secteur financier. L'énergie et la rétroaction étaient formidables, c'était une expérience formidable. Si vous êtes venus à la conférence, merci d'être un grand public. En septembre 19, 2013 j'ai donné une variation de cette présentation à la conférence virtuelle de MATLAB Computational Finance. La présentation (format PDF) est fournie ici. L'enregistrement vidéo est disponible ici. Dans les deux cas, j'ai présenté une application de démonstration qui montre comment Matlab peut être utilisé pour créer un système complet de commerce de bout en bout, mettant en évidence Matlab8217s potentiel comme une plate-forme de choix. J'ai utilisé Interactive Brokers pour démontrer le flux de données en direct et l'entrée de compte-port, ainsi que pour envoyer des ordres de négociation au marché via le connecteur IB-Matlab: L'algorithme de trading utilisé dans la démo est trivialement aléatoire. Dans un système réel, vous le remplacerez naturellement par votre propre algorithme propriétaire. Mais n'hésitez pas à utiliser cette démo comme point de départ de votre application. Le code source de démonstration est fourni ici (tradingDemo. m et fichiers support). Notez que cela est fourni tel quel, gratuitement, mais sans garantie ni support. Vous devrez naturellement IB-Matlab et un compte Interactive Brokers pour l'exécuter. J'espère que nous aurons une chance de travailler ensemble sur vos projets. Envoyez-moi un courrier électronique si vous souhaitez mon aide dans tout travail de consultation, de formation ou de développement. 4 Réponses à la démo du système de négociation en temps réel J'ai essayé la route Activex avant d'acheter le produit. Il ya un défaut fondamental majeur quand il s'agit d'utiliser ActiveX avec Matlab. Supposons que vous exécutiez un algorithme et que vous traitiez une fonction et que TWS déclenche simultanément un événement. Si vous utilisez ActiveX, MATLAB ne mettra pas à jour le prix jusqu'à ce que le traitement de votre fonction soit terminé. Ainsi plusieurs événements seront manqués et le prix que vous cherchiez serait différent. Considérant que dans JAVA. Il n'y a pas de tel problème. Comme tout événement déclenché sera immédiatement capturé par java qui fonctionne en arrière-plan. Donc, quand vous appelez getLastPrice, vous obtiendrez le prix correct. Un autre défaut est évidemment le fait que vous pouvez utiliser ActiveX SEULEMENT avec WINDOWS. Alors qu'avec JAVA, vous pouvez l'utiliser avec Windows, Mac, Linux, etc Il n'est pas une bonne idée de flux en Live Trades données car il entre dans MATLAB. Imaginez, vous avez 100 symboles, qui met à jour chaque dire 200 ms, donc vous avez un commerce se passe si rapidement et être capturé et stocké dans Matlab. En raison de la question MATLAB8217s single-threaded, certaines tickes Trades seront manqués et aussi mangera votre mémoire. Donc, tout ce que vous serez en mesure de faire est simplement de flux en données et ne pas faire autre chose. Kenan 8211 en effet, l'API Java (qui est utilisée par IB-Matlab) présente de nombreux avantages par rapport à l'API ActiveX (utilisée par MathWorks8217 Trading Toolbox). L'un des résultats heureux de l'utilisation de Java est que IB-Matlab peut fonctionner sur toutes les plates-formes qui exécutent Matlab (Windows, Mac, Linux), car toutes ces plates-formes ont à la fois Java et un client IB TWS. L'API Java est également beaucoup plus rapide et plus fiable (on signale que le connecteur ActiveX supprime des événements IB de temps à autre). En ce qui concerne la latence des devis en streaming, cela dépend de la volatilité de la sécurité, du nombre de titres surveillés, de la bande passante du réseau, du matériel informatique, d'autres processus en cours sur l'ordinateur et d'un grand nombre d'autres aspects pouvant affecter les performances. Sur un portable Lenovo Thinkpad E530 standard exécutant Matlab R2013a sur Win7, j'ai atteint la latence de la citation en streaming aussi faible que 1-2 mSec (c'est-à-dire des centaines d'événements IB par seconde). Naturellement, YMMV. Marco Ruijken dit: Développement de système de négociation automatisé avec MATLAB Stuart Kozola, MathWorks Vous voulez apprendre à créer un système automatisé de négociation qui peut gérer plusieurs comptes de négociation, plusieurs classes d'actifs et le commerce sur plusieurs sites de négociation Simultanément Dans ce webinaire, Workflow pour la recherche, la mise en œuvre, le test et le déploiement d'une stratégie de négociation automatisée offrant une flexibilité maximale dans quoi et avec qui vous commerce avec. Vous apprendrez comment les produits MATLAB peuvent être utilisés pour la collecte de données, l'analyse et la visualisation des données, le développement et l'étalonnage des modèles, le backtesting, les tests de marche avant, l'intégration avec les systèmes existants et le déploiement en temps réel. Nous examinons chacune des parties dans ce processus et voyons comment MATLAB fournit une plate-forme unique qui permet la solution efficace de toutes les parties de ce problème. Modèles de construction et de prototypage dans MATLAB Backtesting et calibrage d'un modèle Test de marche avant et validation de modèle Interaction avec les bibliothèques existantes et les logiciels pour l'exécution commerciale Déploiement de l'application finale Dans un certain nombre d'environnements, y compris les outils. NET, JAVA et Excel pour la négociation à haute fréquence, y compris le calcul parallèle, les GPU et la génération de code C à partir de MATLAB Focus produit Votre paysI essaie d'écrire un programme qui trouvera le total de pips (Prix gagné) avec une stratégie. Fondamentalement, la stratégie est chaque fois que le cours de l'action est de 5. et nous allons commencer à négocier et nous continuerons à négocier tant que le cours de l'action est supérieur à 2 et inférieur à 9. ce qui signifie dans la gamme (2,9). Lorsque le prix atteint 2 ou 9. nous cessons de négociation. Quand je lance le programme, il ne s'exécute pas correctement, il n'entre pas dans la deuxième boucle while. Ce qui manque total. Le total des pips gagné avec une stratégie diff: la différence du prix de l'action btw 2 dates consécutives Sheet1: une matrice de données chargé à partir d'excel, où la première colonne est la date et la seconde est le cours de stock stock demandé Oct 24 10 at 21:04
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